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衡量风险的指标主要有:夏普比率(衡量风险调整后收益)、最大回撤(评估历史最大亏损)、波动率(反映价格波动程度)、贝塔系数(衡量系统性风险)以及VaR(在险价值,评估潜在损失)。这些指标帮助投资者量化与管理投资组合的风险水平,是金融分析中的重要工具。
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